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SFDでがっぽり大作戦
おはようございます。
書くと言いつつも面倒になって放置してしまっていたSFDのお話しです。
連日SFDの事ばかり書いている気がします。
もうSFDブログと言ってもいいんじゃないでしょうか。
さて、そんな旬な話題ですが、先日記事にして注意喚起したら、発表されるという前回と全く同じ展開を迎えて驚愕しております。
ただの偶然ですが、タイミングが悪いというべきか、いいというべきか…。
今回は日曜日のアップ予定なので、さすがに大丈夫だろうとたかをくくっております(笑)
さて、それでは本題です。
巷の話を聞いてると、意外とbitFlyer社のSFDの変更予定の発表を見ても、正しく認識していない方や、そもそもSFDが分かっていない方が一定数いるように感じます。
はっきり言って超危険ですし、何よりも特大のボラリティが期待できるイベントなので、チャンスを逃す可能性もあります。
今日はそんなSFDの仕様を分かりやすく簡単に解説していきます。
今のSFDの仕様
今の仕様だと、区切られた乖離率の範囲内での取引は実質的にSFDによるプラスもマイナスも存在していません。
これはエントリーとクローズでそれぞれSFDの付与と徴収があり、区切られた乖離率の中では、その数値が同率だったためです。
例えば乖離率10%の中でロングをエントリーして、10%の中でロングをクローズすれば実質０です。逆もまた然り。
結果は伴わず
以前の記事に書いた通り…
そんなシステムなので当然乖離が抑制される訳がありません。
節目だけ注意してればいいだけですからね…。
あっという間に設定上限である20%に達します。
その結果、過去記事でも予測していた通りの展開になります。
20%に達したとみるや、即座に修正案検討の告知がありました。
改善案
『変更点』
・縮小側の決済時のSFD徴収がなくなる
・20%以上の乖離におけるSFDが3%→2%に変更
・5%-10%未満の乖離で0.25%のSFD新たに発生する
改善後のSFDの仕様
今まで通り双方向に発生します。
ただし上方向に乖離してるケースでは、ロングを持つと『SFD徴収あり/付与なし』
逆に下方向に乖離しているケースでは、ショートを持つと『SFD徴収あり/付与なし』
という事なので、乖離拡大方向へのポジションは乖離率ごとに設定されたSFD分を丸々損します。
乖離縮小方向へのエントリーは今までと変わらずです。
さて、ここまで来れば賢い皆さんはお気づきですね。
そう、徴収が２か所あるのに付与が１か所しかありません。
徴収されたSFDはどこへいくかというと…bitFlyer社の懐に入ります。
落とし穴に気をつけろ
さてこのシステム実装当初から落とし穴が存在します。
ズバリ２点です。
『SFDは値動きではなく乖離率』
『境界線の存在と表示の遅延』
例えば乖離が上方向にある際に100万円分のBTC(ビットコイン)でショートをエントリーしたとしましょう。
その際にまずはSFDが付与されますが、その後決済時に徴収されます。
エントリー後に乖離率が19.9%→20%という形で推移してしまった場合、SFDは+1%→-2%という形で推移しますので、1%分がSFDが負債となります。
100万円*1%=1万円
つまり100万円で売ったBTC(ビットコイン)を99万円で買い戻して１万円分の利鞘をとっても、利益は０円になるという事になり、もし利鞘が5000円であれば、5000円の損失という事になります。
なんで！？と思うかもしれませんが、結局『買いと売り』しかないので、上方向への乖離時のショートポジションも決済時は、乖離拡大方向への買いになるのです。
つまり値動きが自分にとってプラスに働いてもFX以上に現物が落ちてしまえば乖離は埋まらず損失が出てしまうケースが存在します。
又、４区分になっており、それぞれの間には境界線が存在し、そこでは値動きではなくSFDで利益を上げようとする人達が一定数いるため激しく動きます。
数字として見えている乖離率は本当の乖離率かどうかは分かりません。
大丈夫だと思って決済したら逆だったみたいな事は普通にあり得ますので、ぎりぎりのエントリーもクローズは避けないと思わぬ損失が出てしまう可能性があります。
私の見解
ひとまず現時点までの動きなどは全てbitFlyer社の計画通りなのかなと思います。
現在のSFDは明らかに乖離縮小が目的とは思えませんしね。
1円以下の手数料のピンハネから始まり、このロング決済のSFDピンハネまでがストーリーなんじゃないかなと思います。
嫌味とかではなくて、単純にbitFlyer社の開発がそんなに無能だとは私には思えないのです。
イメージ戦略を維持しつつ、影響力の大きさをアピール出来、最終的には営利企業としての結果を出す。
という戦略なのではないでしょうか。
これで乖離が狭まれば良し。もし収まらなければ自社にとってよりお金を産む方にさらなるシフトをするだけだと思われます。
今後の動き
はっきり言って、これで乖離が埋まるかと言われるとかなり際どいです。
5%はもとより、10%攻防戦ぐらいは続く可能性が高いのではと考えています。
なぜなら100万円の投機に対して、2500~5000円程度の損失程度で、大きな力の流れは止められない可能性が高いからです。
動くときは平気で４～５万動くのがBTC(ビットコイン)です。
中期的に見ていくポジションにおいて、相場師達はその程度の損失を過剰に気にしたりはしないのでは？という懸念があります。
そうなると最低値5%という値の大きさが尾を引き、実際に今よりももっと価格が上がった時に、以前の記事のような大暴落の引き金となり相場への悪影響が懸念されます。
ただ遅延という点に関しては多少改善するのかもしれません。
ツールを使ったスキャルピングユーザーが減ったり、根本的にSFDを嫌ったユーザーがbitFlyerFXから離れる可能性もあり、そうなれば結果的にサーバーの負荷が軽減され快適になる可能性があります。
最後に…
SFDでがっぽり儲けようというタイトルにしてみましたが、ここまでお読み頂いた方はお分かりになると思います。
がっぽり儲けるのはbitFlyer社です。残念！
我々はそのおこぼれを頂戴するぐらいしか出来ません。
さてそんな冗談はおいておき…
bitFlyer社の発表がいつ来るのかオカルト的に考えて見ましょう。
今までのデータはこちら。
2/27 15:30 「SFD」について、近日中に 2 点の変更を行う予定です。
※出典：https://twitter.com/takagifx/status/967334812267659264
曜日を見てみる
日→木→火→木→木→木→火
過去のデータを調べる気にもならないので、統計学的には完全に無意味な数字ですが…
SFDに関しては圧倒的に木曜日が多い事が分かります。
又イレギュラーさえなければ、通常の企業の営業時間内に発表があるケースも多いように感じますね。
結論
第一候補：木曜日11:00～15:30
第二候補：火曜日11:00~15:30
第三候補：乖離が20%に到達
この辺りの曜日と時間帯でワンチャンスあるかもしれないし、ないかもしれないです。
乖離がある状態なら、時間のある人は張り付いてもいいかもしれません。
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